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金融工程是出资职业的一个跨学科分支，利用使用数学、统计学、计算机科学、金融理论和经济学对金融市场进行定量剖析。该范畴侧重于开发模型和技能，以开发和测验出资战略，想象和创建新的金融产品，办理危险，并为市场的短期和长期观点供给情形和预测。金融工程师受雇于出资银行、对冲基金、财物办理公司、商业银行、保险机构和金融业咨询公司。他们还在企业、国库、监管机构和世界银行等国际准政府组织工作。
什么是金融工程师
金融工程师（也称为“定量剖析师”或“量化剖析师”）是金融职业的从业者，担任开发、测验和改善定量金融中普遍存在的模型、工具和技能。他们致力于为个人出资者和机构创造新的出财物品、形式和战略。他们的大部分工作集中在出资剖析上，包含买卖、对冲、危险办理和出资组合办理。除了办理广泛的量化模型和办法外，金融工程师还能够专心于衍生品和期权定价、结构性产品、算法买卖、高频买卖或机器学习。
作为受过高等教育的专业人士，金融工程师在出资职业中占有重要的地位。近几十年来，对出资和出资组合办理的定量办法的关注和使用大幅增加，金融工程师在世界各地都有许多机会。
怎么成为一名金融工程师
自1970年代以来，定量金融范畴一直在稳步增加，但金融工程作为学术研讨的特定范畴，自1990年以来才存在，从1990年那时起，现已推出了专业资历，如量化金融证书（CQF），以及一些大学课程，如金融工程硕士（MFE），为该职业供给学习通道。
一般来说，开端金融工程师的职业生涯需要在本科和研讨生阶段具有强大的微积分、概率和统计学以及计算机编程布景。对于那些希望在全职工作，同时完结额定教育的人，CQF 供给严格的以从业者为中心的证书，并包含以下主题的坚实基础：
- 金融市场和证券
- 金融衍生品
- 固定收益模型
- 信用模型
- 危险办理
- 出资组合办理
- 机器学习
- 计算机科学/编程：Python
定量金融中的金融工程
金融工程用于应对金融界的各种挑战和机会。其办法的使用能够在以下不同范畴找到：
- 证劵剖析
- 衍生品和期权定价
- 结构性产品
- 买卖和套利，包含算法买卖
- 出资组合办理
- 危险办理，包含信用危险办理
- 行为金融学
- 机器学习使用于出资战略和出资组合办理
金融工程师可能会探究金融市场的形式和趋势，并寻求了解市场参与者的行为，从而有可能取得有关出资，或对冲战略，或对冲的见解。或许金融工程师可能会深入研讨机器学习范畴，如自然语言处理或替代数据集的剖析，以开发进一步研讨和测验的主意。
有的金融工程师专心于市场微观结构，可能会探究算法或高频买卖等技能范畴及其对金融市场动态的影响，还有的金融工程师能够致力于开发评估和办理特定财物类别或金融产品危险的办法，或许针对整个金融体系固有的所谓“系统性危险”。
作为全球资本市场中的专业飞地，金融工程人才需求不断扩大，技能娴熟的职工需求量很大。这是一个令人兴奋的研讨范畴，也是您考虑在量化金融职业道路上挑选的好时机。
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